Beta

іМоРе №91. Забезпечення стабільності банків. Нові вимоги НБУ

31 Серпня 2018
FacebookTwitterTelegram
70

Індекс моніторингу реформ (іМоРе) склав +0,4 бала за період з 6 по 19 серпня 2018 року. Головна подія раунду – нові вимоги до забезпечення стійкості банків за результатами стрес-тестування.

Графік 1. Динаміка Індексу моніторингу реформ

індекс моніторингу реформ

Графік 2. Значення іМоРе та його компонентів у поточному раунді оцінювання

індекс моніторингу реформ

Головна подія раунду

Нові вимоги для забезпечення стійкості банків, +2 бала

Стрес-тестування банків здійснюється для оцінки спроможності банків протистояти потрясінням на фінансовому ринку. Серед ризиків, НБУ рекомендує враховувати такі чинники:

  • стабільність економічної ситуації (економічний спад, радикальна зміна вектора розвитку економіки, дефолти першокласних компаній-позичальників тощо);
  • значні коливання курсу національної валюти;
  • відкритість і доступність міжбанківського ринку;
  • рівень політичної та міжнародної стабільності;
  • стійкість фінансових ринків, у т.ч. можливість протидіяти спекулятивним атакам;
  • зміни процентних ставок, наприклад, LIBOR, облікової ставки тощо;
  • можливість знецінення майна, яке надано в забезпечення за кредитними операціями банків (зокрема, через падіння цін на ринку нерухомості, кризу окремих галузей економіки тощо);
  • волатильність цін на енергоресурси;
  • мікроекономічні показники: можливість доступу банку до зовнішніх джерел підтримання ліквідності;
  • конкурентна позиція банку (визначена за методикою SWOT-аналізу як узагальнена оцінка).

Згідно з новими вимогами, у випадку виявлення нестачі капіталу за результатами стрес-тестування банкам буде необхідно розробити програму докапіталізації.

Коментар експерта

«Стрес-тести – не новина для банків. Але результати стресового прогнозу не завжди вимагали безпосередньо капіталізації банку, хоча подальший розвиток подій виявляв потребу у внесенні додаткового капіталу.

З прийняттям постанови № 94 від 14 серпня 2018 року НБУ запроваджує елемент завчасного упередження можливих проблем. Відповідні заходи спрямовані на визначення та прогнозування максимальної із сум потреби у капіталі, прогнозованих за результатами оцінки за базовим сценарієм на 2019-2020 роки та за несприятливим макроекономічним сценарієм на 2018–2020 роки.

За результатами оцінки стійкості у поточному році деяким банкам необхідно буде розробити програму докапіталізації, подати до НБУ та виконувати прийняті зобов`язання до кінця 2019 року.

Документ спрямований на дотримання банками граничних значень нормативу достатності регулятивного капіталу (Н2) та/або нормативу достатності основного капіталу (Н3) на всьому прогнозному періоді, що дозволить забезпечити стабільну роботу як окремих банків так і системи в цілому навіть за негативних змін у економіці».

Олена Коробкова, Незалежна асоціація банків України

Графік 3. Події, що визначали значення індексу, оцінка події є сумою її оцінок за напрямками, тому вона може перевищувати +5, або бути меншою за -5

індекс моніторингу реформ

Графік 4. Значення окремих компонентів Індексу та кількість подій

індекс моніторингу реформ

Таблиця 1. Оцінки всіх подій та прогресу реформ за напрямами

Державне управління 0.0
Державні фінанси +1.0
Зміни до Податкового кодексу та законів щодо стимулювання діяльності сімейних фермерських господарств +1.0
Монетарна система +1.0
Національний банк встановив вимоги для забезпечення стійкості банків +2.0
Бізнес середовище 0.0
Енергетика 0.0

Див. графіки та таблиці на сайті

Довідкова інформація: Індекс Моніторингу Реформ (ІМоРе) VoxUkraine призначений надавати комплексну оцінку зусиллям влади України зі впровадження економічних реформ. Індекс базується на експертних оцінках змін у регуляторному середовищі за п’ятьма напрямками:

  1. Державне управління
  2. Державні фінанси
  3. Монетарна система
  4. Бізнес середовище
  5. Енергетика

Детальніше про Індекс та методологію розрахунку можна дізнатись на сайті imorevox.org

Автори

Застереження

Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний