іМоРе №102. Наступний крок у забезпеченні стійкості банків

Події цього раунду – визначення нових підходів до оцінки стійкості банків та удосконалений порядок діяльності державних соціальних інспекторів

Автор:

Індекс моніторингу реформ (іМоРе) склав +0,3 бала за період з 14 по 27 січня 2019 року з можливих значень від -5,0 до +5,0. В попередньому раунді індекс дорівнював +0,8 бала.

Події цього раунду – визначення нових підходів до оцінки стійкості банків та удосконалений порядок діяльності державних соціальних інспекторів.

Графік 1. Динаміка Індексу моніторингу реформ

Індекс моніторингу реформ (іМоРе)

Графік 2. Значення іМоРе та його компонентів у поточному  раунді оцінювання

iMoRe

Подія раунду

Нові підходи до оцінки стійкості банків, +1,5 бала

Щороку Національний банк проводить стрес-тестування банків. Він перевіряє, які збитки може отримати банк у випадку кризових ситуацій. За результатами стрес-тестування можна оцінити, чи достатньо капіталу він має для того, щоб покривати свої збитки у кризовий період. Якщо капіталу було недостатньо, НБУ вимагав, щоб банк збільшив капітал банку на певну суму в гривнях.

Такий підхід був недостатньо гнучким. НБУ визначає суму докапіталізації на початку року. Але протягом року ситуація в економіці та в банку могла змінитися, й тому визначена сума могла втратити актуальність.

Постанова НБУ  від 17 січня 2019 року № 21 дещо змінює цей підхід. Тепер вимоги щодо докапіталізації будуть встановлюватися у відсотках до активів банку, зважених на ризик. Ці вимоги будуть визначатися, як і раніше, за результатами  стрес-тестів. Такий підхід є більш жорстким, оскільки тепер сума докапіталізації зростатиме, якщо протягом року збільшиться обсяг активів банку.

Коментарі експертів

«Тепер банки повинні забезпечити покриття дефіциту капіталу в звітному році. Програма капіталізації / реструктуризації затверджується НБУ до 1 листопада, у банків залишається не так багато часу до кінця року, щоб її виконати. Виходять дуже стислі терміни.  Раніше діяло послаблення, і у банків було 2 роки на те, щоб привести капітал в порядок. З іншого боку, можливо, це буде стимулювати банки нарощувати капітал заздалегідь.»

Сергій Дробот, Банк Південний

«Регулятор продовжує вдосконалювати підходи виконання нормативів стійкості банків.  Зокрема, це стосується:

  • заходів, яких банк має вжити для досягнення необхідного рівня нормативів Н2 [достатності/адекватності регулятивного капіталу банку – ред.] і Н3 [достатності основного капіталу банку – ред.], визначеного Національним банком за результатами оцінки стійкості;
  • наявності обґрунтовного розрахунку економічного ефекту від упровадження кожного із  заходів, передбачених програмою капіталізації з урахуванням поточного стану економіки та ринкових умов.
  • спроможності банку та кожного власника істотної участі забезпечити підтримку нормативів капіталу в обсязі, передбаченому програмою капіталізації/реструктуризації.

Це дозволить ретельніше оцінити можливості банків знаходити механізми впливу на стабільну подальшу роботу Банку з урахуванням змін на ринку.»

Олена Коробкова, Незалежна асоціація банків України

 

Графік 3.  Події, що визначали значення індексу, оцінка події є сумою її оцінок за напрямками, тому вона може перевищувати +5, або бути меншою за -5

Індекс моніторингу реформ (іМоРе)

Графік 4. Значення окремих компонентів Індексу та кількість подій

Індекс моніторингу реформ (іМоРе)

Таблиця 1. Оцінки всіх подій та прогресу реформ за напрямами

Державне управління 0.0
Державні фінанси +0.1
Удосконалено порядок діяльності державних соціальних інспекторів +0.5
Монетарна система +1.5
Нові підходи до оцінки стійкості банків +1.5
Бізнес середовище 0.0
Енергетика 0.0

(Див. графіки та таблиці на сайті)

Довідкова інформація: Індекс Моніторингу Реформ (ІМоРе) VoxUkraine призначений надавати комплексну оцінку зусиллям влади України зі впровадження економічних реформ. Індекс базується на експертних оцінках змін у регуляторному середовищі за п’ятьма напрямками:

  1. Державне управління
  2. Державні фінанси
  3. Монетарна система
  4. Бізнес середовище
  5. Енергетика

Детальніше про Індекс та методологію розрахунку можна дізнатись на сайті imorevox.org.

VoxUkraine — унікальний контент, який варто читати. Підписуйтесь на нашу e-mail розсилку, читайте нас в Facebook і Twitter, дивіться актуальні відео на YouTube.

Ми віримо, що слова мають силу, а ідеї – визначний вплив. VoxUkraine об’єднує найкращих економістів та допомагає їм доносити ідеї до десятків тисяч співвітчизників. Контент VoxUkraine безкоштовний (і завжди буде безкоштовним), ми не продаємо рекламу та не займаємось лобізмом. Щоб проводити більше досліджень, створювати нові впливові проекти та публікувати багато якісних статей, нам потрібні розумні люди і гроші. Люди є! Підтримай VoxUkraine. Разом ми зробимо більше!


Застереження

Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний