іМоРе №91. Забезпечення стабільності банків. Нові вимоги НБУ

Головна подія раунду – нові вимоги до забезпечення стійкості банків за результатами стрес-тестування

Автор:

Індекс моніторингу реформ (іМоРе) склав +0,4 бала за період з 6 по 19 серпня 2018 року. Головна подія раунду – нові вимоги до забезпечення стійкості банків за результатами стрес-тестування.

Графік 1. Динаміка Індексу моніторингу реформ

індекс моніторингу реформ

Графік 2. Значення іМоРе та його компонентів у поточному раунді оцінювання

індекс моніторингу реформ

Головна подія раунду

Нові вимоги для забезпечення стійкості банків, +2 бала

Стрес-тестування банків здійснюється для оцінки спроможності банків протистояти потрясінням на фінансовому ринку. Серед ризиків, НБУ рекомендує враховувати такі чинники:

  • стабільність економічної ситуації (економічний спад, радикальна зміна вектора розвитку економіки, дефолти першокласних компаній-позичальників тощо);
  • значні коливання курсу національної валюти;
  • відкритість і доступність міжбанківського ринку;
  • рівень політичної та міжнародної стабільності;
  • стійкість фінансових ринків, у т.ч. можливість протидіяти спекулятивним атакам;
  • зміни процентних ставок, наприклад, LIBOR, облікової ставки тощо;
  • можливість знецінення майна, яке надано в забезпечення за кредитними операціями банків (зокрема, через падіння цін на ринку нерухомості, кризу окремих галузей економіки тощо);
  • волатильність цін на енергоресурси;
  • мікроекономічні показники: можливість доступу банку до зовнішніх джерел підтримання ліквідності;
  • конкурентна позиція банку (визначена за методикою SWOT-аналізу як узагальнена оцінка).

Згідно з новими вимогами, у випадку виявлення нестачі капіталу за результатами стрес-тестування банкам буде необхідно розробити програму докапіталізації.

Коментар експерта

«Стрес-тести – не новина для банків. Але результати стресового прогнозу не завжди вимагали безпосередньо капіталізації банку, хоча подальший розвиток подій виявляв потребу у внесенні додаткового капіталу.

З прийняттям постанови № 94 від 14 серпня 2018 року НБУ запроваджує елемент завчасного упередження можливих проблем. Відповідні заходи спрямовані на визначення та прогнозування максимальної із сум потреби у капіталі, прогнозованих за результатами оцінки за базовим сценарієм на 2019-2020 роки та за несприятливим макроекономічним сценарієм на 2018–2020 роки.

За результатами оцінки стійкості у поточному році деяким банкам необхідно буде розробити програму докапіталізації, подати до НБУ та виконувати прийняті зобов`язання до кінця 2019 року.

Документ спрямований на дотримання банками граничних значень нормативу достатності регулятивного капіталу (Н2) та/або нормативу достатності основного капіталу (Н3) на всьому прогнозному періоді, що дозволить забезпечити стабільну роботу як окремих банків так і системи в цілому навіть за негативних змін у економіці».

Олена Коробкова, Незалежна асоціація банків України

Графік 3. Події, що визначали значення індексу, оцінка події є сумою її оцінок за напрямками, тому вона може перевищувати +5, або бути меншою за -5

індекс моніторингу реформ

Графік 4. Значення окремих компонентів Індексу та кількість подій

індекс моніторингу реформ

Таблиця 1. Оцінки всіх подій та прогресу реформ за напрямами

Державне управління 0.0
Державні фінанси +1.0
Зміни до Податкового кодексу та законів щодо стимулювання діяльності сімейних фермерських господарств +1.0
Монетарна система +1.0
Національний банк встановив вимоги для забезпечення стійкості банків +2.0
Бізнес середовище 0.0
Енергетика 0.0

Див. графіки та таблиці на сайті

Довідкова інформація: Індекс Моніторингу Реформ (ІМоРе) VoxUkraine призначений надавати комплексну оцінку зусиллям влади України зі впровадження економічних реформ. Індекс базується на експертних оцінках змін у регуляторному середовищі за п’ятьма напрямками:

  1. Державне управління
  2. Державні фінанси
  3. Монетарна система
  4. Бізнес середовище
  5. Енергетика

Детальніше про Індекс та методологію розрахунку можна дізнатись на сайті imorevox.org

VoxUkraine — унікальний контент, який варто читати. Підписуйтесь на нашу e-mail розсилку, читайте нас в Facebook і Twitter, дивіться актуальні відео на YouTube.

Ми віримо, що слова мають силу, а ідеї – визначний вплив. VoxUkraine об’єднує найкращих економістів та допомагає їм доносити ідеї до десятків тисяч співвітчизників. Контент VoxUkraine безкоштовний (і завжди буде безкоштовним), ми не продаємо рекламу та не займаємось лобізмом. Щоб проводити більше досліджень, створювати нові впливові проекти та публікувати багато якісних статей, нам потрібні розумні люди і гроші. Люди є! Підтримай VoxUkraine. Разом ми зробимо більше!


Застереження

Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний