Індекс реформ 102. Наступний крок у забезпеченні стійкості банків

Індекс реформ 102. Наступний крок у забезпеченні стійкості банків

8 Лютого 2019
FacebookTwitterTelegram
2454

Індекс реформ склав +0,3 бала за період з 14 по 27 січня 2019 року з можливих значень від -5,0 до +5,0. В попередньому раунді індекс дорівнював +0,8 бала.

Події цього раунду – визначення нових підходів до оцінки стійкості банків та удосконалений порядок діяльності державних соціальних інспекторів.

Графік 1. Динаміка Індексу реформ

Індекс реформ

Графік 2. Значення Індексу реформ та його компонентів у поточному  раунді оцінювання

Індекс реформ

Подія раунду

Нові підходи до оцінки стійкості банків, +1,5 бала

Щороку Національний банк проводить стрес-тестування банків. Він перевіряє, які збитки може отримати банк у випадку кризових ситуацій. За результатами стрес-тестування можна оцінити, чи достатньо капіталу він має для того, щоб покривати свої збитки у кризовий період. Якщо капіталу було недостатньо, НБУ вимагав, щоб банк збільшив капітал банку на певну суму в гривнях.

Такий підхід був недостатньо гнучким. НБУ визначає суму докапіталізації на початку року. Але протягом року ситуація в економіці та в банку могла змінитися, й тому визначена сума могла втратити актуальність.

Постанова НБУ  від 17 січня 2019 року № 21 дещо змінює цей підхід. Тепер вимоги щодо докапіталізації будуть встановлюватися у відсотках до активів банку, зважених на ризик. Ці вимоги будуть визначатися, як і раніше, за результатами  стрес-тестів. Такий підхід є більш жорстким, оскільки тепер сума докапіталізації зростатиме, якщо протягом року збільшиться обсяг активів банку.

Коментарі експертів

«Тепер банки повинні забезпечити покриття дефіциту капіталу в звітному році. Програма капіталізації / реструктуризації затверджується НБУ до 1 листопада, у банків залишається не так багато часу до кінця року, щоб її виконати. Виходять дуже стислі терміни.  Раніше діяло послаблення, і у банків було 2 роки на те, щоб привести капітал в порядок. З іншого боку, можливо, це буде стимулювати банки нарощувати капітал заздалегідь.»

Сергій Дробот, Банк Південний

«Регулятор продовжує вдосконалювати підходи виконання нормативів стійкості банків.  Зокрема, це стосується:

  • заходів, яких банк має вжити для досягнення необхідного рівня нормативів Н2 [достатності/адекватності регулятивного капіталу банку – ред.] і Н3 [достатності основного капіталу банку – ред.], визначеного Національним банком за результатами оцінки стійкості;
  • наявності обґрунтовного розрахунку економічного ефекту від упровадження кожного із  заходів, передбачених програмою капіталізації з урахуванням поточного стану економіки та ринкових умов.
  • спроможності банку та кожного власника істотної участі забезпечити підтримку нормативів капіталу в обсязі, передбаченому програмою капіталізації/реструктуризації.

Це дозволить ретельніше оцінити можливості банків знаходити механізми впливу на стабільну подальшу роботу Банку з урахуванням змін на ринку.»

Олена Коробкова, Незалежна асоціація банків України

Графік 3.  Події, що визначали значення індексу, оцінка події є сумою її оцінок за напрямками, тому вона може перевищувати +5, або бути меншою за -5

Індекс реформ

Графік 4. Значення окремих компонентів Індексу та кількість подій

Індекс реформ

Таблиця 1. Оцінки всіх подій та прогресу реформ за напрямами

Державне управління 0.0
Державні фінанси +0.1
Удосконалено порядок діяльності державних соціальних інспекторів +0.5
Монетарна система +1.5
Нові підходи до оцінки стійкості банків +1.5
Бізнес середовище 0.0
Енергетика 0.0

(Див. графіки та таблиці на сайті)

Індекс реформ призначений надавати комплексну оцінку зусиллям влади України зі впровадження економічних реформ. Індекс базується на експертних оцінках змін у регуляторному середовищі за п’ятьма напрямками:

  1. Державне управління
  2. Державні фінанси
  3. Монетарна система
  4. Бізнес середовище
  5. Енергетика

Детальніше про Індекс та методологію розрахунку можна дізнатись на сайті reforms.voxukraine.org

Автори

Застереження

Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний