іМоРе №102. Следующий шаг в обеспечении устойчивости банков

Главные события раунда — определение новых подходов к оценке устойчивости банков и усовершенствованный порядок деятельности государственных социальных инспекторов

Автор:

Индекс мониторинга реформ (іМоРе) составил +0,3 балла за период с 14 по 27 января 2019 года из возможных значений от -5,0 до +5,0. В предыдущем раунде индекс был равен +0,8 балла.

Главные события раунда — определение новых подходов к оценке устойчивости банков и усовершенствованный порядок деятельности государственных социальных инспекторов.

График 1. Динамика Индекса мониторинга реформ

Индекс мониторинга реформ (іМоРе)

График 2. Значение іМоРе и его компонентов в текущем раунде оценивания

Индекс мониторинга реформ (іМоРе)

Главное событие раунда

Новые подходы к оценке устойчивости банков, +1,5 балла

Ежегодно Национальный банк проводит стресс-тестирование банков. Он проверяет, какие убытки может получить банк в случае кризисных ситуаций. По результатам стресс-тестирования можно оценить, достаточно ли капитала у банка для того, чтобы покрывать свои убытки в кризисный период. Если капитала было недостаточно, НБУ требовал, чтобы банк увеличил капитал банка на определенную сумму в гривнах.

Такой подход был недостаточно гибким. НБУ определяет сумму докапитализации в начале года. Но в течение года ситуация в экономике и в банке могла измениться, поэтому определенная сумма могла потерять актуальность.

Постановление НБУ от 17 января 2019 № 21 несколько изменяет этот подход. Теперь требования по докапитализации будут устанавливаться в процентах к активам банка, взвешенных на риск. Эти требования будут определяться, как и ранее, по результатам стресс-тестов. Такой подход является более жестким, поскольку теперь сумма докапитализации будет расти, если в течение года увеличится объем активов банка.

Комментарии экспертов

«Теперь банки должны обеспечить покрытие дефицита капитала в отчетном году. Программа капитализации / реструктуризации утверждается НБУ до 1 ноября, у банков остается не так много времени до конца года, чтобы ее выполнить. Получаются очень сжатые сроки. Ранее действовало послабление, и у банков было 2 года на то, чтобы привести капитал в порядок. С другой стороны, возможно, это будет стимулировать банки наращивать капитал заранее.»

Сергей Дробот, Банк Пивденный

«Регулятор продолжает совершенствовать подходы выполнения нормативов устойчивости банков. В частности, это касается:

  • мер, которые банк должен принять для достижения необходимого уровня нормативов Н2 [достаточности / адекватности регулятивного капитала банка — ред.] И Н3 [достаточности основного капитала банка — ред.], Определенного Национальным банком по результатам оценки устойчивости;
  • наличия обоснованного расчета экономического эффекта от внедрения каждой из мер, предусмотренных программой капитализации с учетом текущего состояния экономики и рыночных условий;
  • способности банка и каждого владельца существенного участия обеспечить поддержку нормативов капитала в объеме, предусмотренном программой капитализации / реструктуризации.

Это позволит более тщательно оценить возможности банков находить механизмы влияния на стабильную дальнейшую работу Банка с учетом изменений на рынке.»

Елена Коробкова, Независимая ассоциация банков Украины

 

График 3. События, которые определяли значение индекса, оценка события является суммой ее оценок по разным направлениям, поэтому она может превышать +5, или быть меньше -5

Индекс мониторинга реформ (іМоРе)

График 4. Значение отдельных компонентов іМоРе и количество событий

 

Индекс мониторинга реформ (іМоРе)

Справочная информация: Индекс мониторинга реформ (іMoРe) VoxUkraine — это независимый рейтинг усилий правительства Украины по проведению экономических реформ. Индекс базируется на экспертных оценках изменений в регуляторной среде по пяти направлениям:

  1. Государственное управление
  2. Государственные финансы
  3. Монетарная система
  4. Бизнес-среда
  5. Энергетика.

Подробнее об Индексе и методологии расчета можно узнать на сайте imorevox.org.

VoxUkraine — уникальный контент, который стоит прочесть. Подписывайтесь на нашу e-mail рассылку, читайте нас в Facebook и Twitter, смотрите актуальные видео на YouTube.

Мы верим, что у слов есть сила, а идеи имеют определяющее влияние. VoxUkraine объединяет лучших экономистов и помогает им донести идеи до десятков тысяч соотечественников. Контент VoxUkraine бесплатный (и всегда будет бесплатным), мы не продаем рекламу, не занимаемся лоббизмом. Чтобы проводить больше исследований, создавать новые влиятельные проекты и публиковать много качественных статей нам нужны умные люди и деньги. Люди есть! Поддержать VoxUkraine. Вместе мы сделаем больше.


Внимание

Автор не является сотрудником, не консультирует, не владеет акциями и не получает финансирования ни от одной компании или организации, которая имела бы пользу от этой статьи, а также никак с ними не связан.