іМоРе №91. Обеспечение стабильности банков. Новые требования НБУ

Главное событие раунда — новые требования к обеспечению устойчивости банков по результатам стресс-тестирования

Автор:

Индекс мониторинга реформ (іМоРе) составил +0,4 балла за период с 6 по 19 августа 2018 года. Главное событие раунда — новые требования к обеспечению устойчивости банков по результатам стресс-тестирования.

График 1. Динамика Индекса мониторинга реформ

Индекс мониторинга реформ

График 2. Значение іМоРе и его компонентов в текущем раунде оценивания

Индекс мониторинга реформ

Главное событие раунда

Новые требования для обеспечения устойчивости банков, +2,0 балла

Стресс-тестирование банков осуществляется для оценки способности банков противостоять потрясениям на финансовом рынке. Среди рисков, НБУ рекомендует учитывать следующие факторы:

стабильность экономической ситуации (экономический спад, радикальное изменение вектора развития экономики, дефолты первоклассных компаний-заемщиков и т.д.);

  • значительные колебания курса национальной валюты;
  • открытость и доступность межбанковского рынка;
  • уровень политической и международной стабильности;
  • устойчивость финансовых рынков, в т.ч. возможность противодействовать спекулятивным атакам;
  • изменения процентных ставок, например, LIBOR, учетной ставки и тому подобное;
  • возможность обесценивания имущества, которое предоставлено в обеспечение по кредитным операциям банков (в частности, из-за падения цен на рынке недвижимости, кризис отдельных отраслей экономики и т.д.);
  • волатильность цен на энергоресурсы;
  • микроэкономические показатели: возможность доступа банка к внешним источникам поддержания ликвидности;
  • конкурентная позиция банка (определенная по методике SWOT-анализа как обобщенная оценка).

Согласно новым требованиям, в случае обнаружения недостатка капитала по результатам стресс-тестирования банкам необходимо разработать программу докапитализации.

Комментарий эксперта

«Стресс-тесты — не новость для банков. Но результаты стрессового прогноза не всегда требовали непосредственно капитализации банка, хотя дальнейшее развитие событий проявлял потребность во внесении дополнительного капитала.

С принятием постановления № 94 от 14 августа 2018 НБУ вводит элемент заблаговременного предупреждения возможных проблем. Соответствующие меры направлены на определение и прогнозирование максимальной из сумм потребности в капитале, прогнозируемых по результатам оценки по базовому сценарию на 2019-2020 годы и по неблагоприятному макроэкономическим сценарием на 2018-2020 годы.

По результатам оценки устойчивости в текущем году некоторым банкам необходимо будет разработать программу докапитализации, подать в НБУ и выполнять принятые обязательства до конца 2019 года.

Документ направлен на соблюдение банками предельных значений норматива достаточности регулятивного капитала (Н2) и / или норматива достаточности капитала (Н3) на всем прогнозном периоде, что позволит обеспечить стабильную работу как отдельных банков так и системы в целом даже при отрицательных изменений в экономике».

– Елена Коробкова, Независимая ассоциация банков Украины

График 3. События, которые определяли значение индекса, оценка события является суммой ее оценок по разным направлениям, поэтому она может превышать +5, или быть меньше -5

Индекс мониторинга реформ

 

График 4. Значение отдельных компонентов іМоРе и количество событий

Индекс мониторинга реформ

Таблица 1. Оценки событий и прогресса реформ по направлениям

Государственное управление 0.0
Государственные финансы +1.0
Изменения в Налоговый кодекс и законы по стимулированию деятельности семейных фермерских хозяйств +1.0
Монетарная система +1.0
Национальный банк установил требования для обеспечения устойчивости банков +2.0
Бизнес среда 0.0
Энергетика 0.0

Справочная информация: Индекс мониторинга реформ (іMoРe) VoxUkraine — это независимый рейтинг усилий правительства Украины по проведению экономических реформ. Индекс базируется на экспертных оценках изменений в регуляторной среде по пяти направлениям:

  1. Государственное управление
  2. Государственные финансы
  3. Монетарная система
  4. Бизнес-среда
  5. Энергетика.

Подробнее об Индексе и методологии расчета можно узнать на сайте imorevox.org.

VoxUkraine — уникальный контент, который стоит прочесть. Подписывайтесь на нашу e-mail рассылку, читайте нас в Facebook и Twitter, смотрите актуальные видео на YouTube.

Мы верим, что у слов есть сила, а идеи имеют определяющее влияние. VoxUkraine объединяет лучших экономистов и помогает им донести идеи до десятков тысяч соотечественников. Контент VoxUkraine бесплатный (и всегда будет бесплатным), мы не продаем рекламу, не занимаемся лоббизмом. Чтобы проводить больше исследований, создавать новые влиятельные проекты и публиковать много качественных статей нам нужны умные люди и деньги. Люди есть! Поддержать VoxUkraine. Вместе мы сделаем больше.


Sorry, Comments are closed!

Внимание

Автор не является сотрудником, не консультирует, не владеет акциями и не получает финансирования ни от одной компании или организации, которая имела бы пользу от этой статьи, а также никак с ними не связан.