Індекс реформ склав +0,4 бала за період з 6 по 19 серпня 2018 року. Головна подія раунду – нові вимоги до забезпечення стійкості банків за результатами стрес-тестування.
Графік 1. Динаміка Індексу реформ
Графік 2. Значення Індексу реформ та його компонентів у поточному раунді оцінювання
Головна подія раунду
Нові вимоги для забезпечення стійкості банків, +2 бала
Стрес-тестування банків здійснюється для оцінки спроможності банків протистояти потрясінням на фінансовому ринку. Серед ризиків, НБУ рекомендує враховувати такі чинники:
- стабільність економічної ситуації (економічний спад, радикальна зміна вектора розвитку економіки, дефолти першокласних компаній-позичальників тощо);
- значні коливання курсу національної валюти;
- відкритість і доступність міжбанківського ринку;
- рівень політичної та міжнародної стабільності;
- стійкість фінансових ринків, у т.ч. можливість протидіяти спекулятивним атакам;
- зміни процентних ставок, наприклад, LIBOR, облікової ставки тощо;
- можливість знецінення майна, яке надано в забезпечення за кредитними операціями банків (зокрема, через падіння цін на ринку нерухомості, кризу окремих галузей економіки тощо);
- волатильність цін на енергоресурси;
- мікроекономічні показники: можливість доступу банку до зовнішніх джерел підтримання ліквідності;
- конкурентна позиція банку (визначена за методикою SWOT-аналізу як узагальнена оцінка).
Згідно з новими вимогами, у випадку виявлення нестачі капіталу за результатами стрес-тестування банкам буде необхідно розробити програму докапіталізації.
Коментар експерта
«Стрес-тести – не новина для банків. Але результати стресового прогнозу не завжди вимагали безпосередньо капіталізації банку, хоча подальший розвиток подій виявляв потребу у внесенні додаткового капіталу.
З прийняттям постанови № 94 від 14 серпня 2018 року НБУ запроваджує елемент завчасного упередження можливих проблем. Відповідні заходи спрямовані на визначення та прогнозування максимальної із сум потреби у капіталі, прогнозованих за результатами оцінки за базовим сценарієм на 2019-2020 роки та за несприятливим макроекономічним сценарієм на 2018–2020 роки.
За результатами оцінки стійкості у поточному році деяким банкам необхідно буде розробити програму докапіталізації, подати до НБУ та виконувати прийняті зобов`язання до кінця 2019 року.
Документ спрямований на дотримання банками граничних значень нормативу достатності регулятивного капіталу (Н2) та/або нормативу достатності основного капіталу (Н3) на всьому прогнозному періоді, що дозволить забезпечити стабільну роботу як окремих банків так і системи в цілому навіть за негативних змін у економіці».
– Олена Коробкова, Незалежна асоціація банків України
Графік 3. Події, що визначали значення індексу, оцінка події є сумою її оцінок за напрямками, тому вона може перевищувати +5, або бути меншою за -5
Графік 4. Значення окремих компонентів Індексу та кількість подій
Таблиця 1. Оцінки всіх подій та прогресу реформ за напрямами
| Державне управління | 0.0 |
| Державні фінанси | +1.0 |
| Зміни до Податкового кодексу та законів щодо стимулювання діяльності сімейних фермерських господарств | +1.0 |
| Монетарна система | +1.0 |
| Національний банк встановив вимоги для забезпечення стійкості банків | +2.0 |
| Бізнес середовище | 0.0 |
| Енергетика | 0.0 |
Див. графіки та таблиці на сайті
Індекс реформ призначений надавати комплексну оцінку зусиллям влади України зі впровадження економічних реформ. Індекс базується на експертних оцінках змін у регуляторному середовищі за п’ятьма напрямками:
- Державне управління
- Державні фінанси
- Монетарна система
- Бізнес середовище
- Енергетика
Детальніше про Індекс та методологію розрахунку можна дізнатись на сайті reforms.voxukraine.org
Застереження
Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний
